2017银行中级职业资格模拟试题-风险管理

2017银行中级职业资格模拟试题-风险管理

一、单选题

第1题 银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。

A．银行机构风险和合规性的分析、评价

B．财务报表检查

C．会计资料规范性

D．关注财务数据完整性、准确性和可靠性

参考答案：A

参考解析： 银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

第2题 核心负债比率中核心负债的定义为（　　）。

A．活期存款的50％以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券

B．活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券

C．活期存款的50％以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券

D．活期存款以及距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券

参考答案：A

参考解析： 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50％；总负债是指银行资产负债表中负债方总额。

第3题 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（　　）。

A．期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低

B．期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低

C．期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

D．期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高

参考答案：B

参考解析： 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％。由此可知，其他条件不变的情况下，期初正常类贷款期间减少金额越多，分母越小，正常贷款迁徙率越高。

二、多选题

第1题 下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（　　）。

A．限额管理是管理贷款集中度的重要手段

B．经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

C．贷款转让可以实现信用风险转移

D．贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

E．资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

参考答案：A,B,C,E

参考解析： D项，商业银行在贷款定价过程中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，商业银行可以在基准利率的基础上调高利率。即贷款定价是通过风险溢价的手段对风险进行补偿，而不能有效地实现信用风险对冲。

第2题 对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（　　）。

A．制定应急和连续营业方案

B．外包非核心业务

C．设定风险限额

D．购买商业保险

E．计提经济资本

参考答案：A,B,D

参考解析： 操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。目前，主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。

第3题 商业银行下列业务中存在信用风险的有（　　）。

A．货币互换

B．基金代销

C．票据贴现

D．外汇交易

E．同城票据交换

参考答案：A,C,D,E

参考解析： 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。B项，基金代销中银行是代理人，不存在信用风险。

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